Mastering Risk Modeling Boost Your Organization's Performance

Pelatihan ini memberikan pemahaman dan keterampilan komprehensif kepada peserta dalam membangun model kuantitatif risiko berbasis data (data-

driven risk modeling). Program ini mengombinasikan pendekatan statistik risiko, Fault Tree Analysis (FTA), dan Risk Capacity–Tolerance–Appetite

Framework, sehingga peserta dapat menganalisis, memodelkan, dan memprediksi potensi risiko dalam organisasi secara akurat. Materi disusun sesuai

dengan regulasi PER-02/MBU/03/2023, serta dikaitkan dengan penerapan RKAP berbasis risiko di BUMN.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta akan:

  • Memahami prinsip dasar & tahapan Risk Modeling dalam konteks peningkatan performa dan manajemen risiko organisasi.

  • Menerapkan Fault Tree Analysis (FTA) untuk identifikasi akar penyebab (root cause analysis) risiko dan perhitungan probabilitas kegagalan sistem.

  • Menghitung Value at Risk (VaR) dan Altman Z-Score sebagai ukuran kapasitas dan toleransi risiko.

  • Melakukan Monte Carlo Simulation, Stress Testing, dan Sensitivity Analysis untuk prediksi risiko masa depan.

  • Mengintegrasikan hasil model risiko ke dalam Risk Appetite Statemen dan RKAP berbasis risiko.

Training Konten

  • Konsep dan prinsip Risk Modeling.

  • Hubungan Risk Modeling dengan Risk-Based Performance dan Enterprise Risk Management (ERM).

  • Statistik Risiko: data numerik, distribusi probabilitas, regresi linier dan inferensi statistik.

  • Risk Capacity–Tolerance–Appetite Framework.

  • Fault Tree Analysis (FTA):

    o Struktur dasar FTA: Top Event, Basic Event, dan Logic Gate (AND/OR).

    o Metode perhitungan probabilitas dan reliabilitas sistem.

    o Pembuatan Fault Tree Diagram menggunakan aplikasi/software.o Integrasi hasil FTA dengan model risiko kuantitatif.

  • Value at Risk (VaR): konsep, metode Parametric, Historical, dan Monte Carlo.

  • Altman Z-Score: perhitungan dan interpretasi kesehatan keuangan.

  • Stress Testing, Scenario, & Sensitivity Analysis.

  • Risk-Based Budgeting: penerapan hasil modeling dalam RKAP berbasis risiko.

  • Studi kasus dan latihan penyusunan model risiko portofolio riil.


Output Pelatihan

  • Template Excel & model perhitungan VaR, Z-Score, Monte Carlo, dan FTA Diagram

  • Peningkatan kemampuan analisis risiko kuantitatif dan prediktif

  • Sertifikat pelatihan dari AIDA Consultant


Durasi

  • 2 hari atau sesuai kesepakatan Metode

  • Paparan konsep

  • Diskusi interaktif

  • Latihan perhitungan manual & simulasi dengan Excel/Python

  • Workshop penyusunan model risiko & interpretasi hasil

Peserta

  • • Risk Manager / Risk Officer / Analyst

  • • Tim RKAP dan Risk Appetite

  • • Manajer Keuangan & Perencanaan Korporasi

  • • Auditor Internal & Compliance Officer

  • • Profesional yang ingin memahami penerapan Risk Modeling dalam pengambilan keputusan strategis